Два диверсифицированных портфеля из ETF
Диверсифицированные портфели из ETF
Две стратегии из биржевых фондов США: участие в росте рынка акций и меньшие просадки за счёт диверсификации.
Результаты
Десять лет, день за днём
Каждая линия — один непрерывный портфель с ребалансировкой по правилам и издержками 0,2% на каждый доллар сделки. Выберите любой период — цифры пересчитаются на сервере.
От закрытия 14 окт. 2016 до закрытия 15 окт. 2026 · 2 513 торговых дней. На графике — недельные значения; статистика рассчитана по каждому торговому дню.
| Доходность за период | Доходность в год | Волатильность | Макс. просадка | Коэффициент Шарпа | Оборот в год | Торговые издержки в год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Агрессивная | +323,99% | 15,54% | 12,84% | −23,07% | 1,01 | 21% | 0,04% |
| Сбалансированная | +202,97% | 11,72% | 9,35% | −18,84% | 0,98 | 20% | 0,04% |
| S&P 500 | +324,34% | 15,55% | 17,95% | −33,70% | 0,77 | 0% | 0,00% |
| 60/40 | +154,24% | 9,78% | 10,58% | −21,30% | 0,71 | 15% | 0,03% |
Как это устроено
Рост дают акции, остальное — диверсификация
Двигатель роста
Акции
Технологические компании США и качественные дивидендные бизнесы дают долгосрочный рост.
46–60%
портфеля — в зависимости от стратегии
Гособлигации США · IEF
Помогает, когда экономика сжимается, а ФРС снижает ставки
+20%
2008
Сырьё · HGER
Помогает, когда ускоряется инфляция
+16%
2022
Золото · GLDM
Помогает, когда падает доверие к финансовой системе
+24%
2008
Следование за трендом · DBMF
Помогает, когда медвежий рынок длится месяцами
+32%
2022
Анти-бета · BTAL
Помогает, когда рынок избавляется от самых рискованных акций
+18%
2025
Изменение стоимости фонда, пока S&P 500 падал от пика до дна. Для золота — история цен GLD.
Стратегии
Два уровня риска
Открыть стратегию →
Сбалансированная
Для тех, кому важны стабильный рост и меньшие падения.
46%
в акциях
11,7%
в год, 10 лет
9,4%
волатильность
−19%
худшее падение
Открыть стратегию →
Агрессивная
Для тех, кто хочет доходность рынка при меньших падениях.
60%
в акциях
15,5%
в год, 10 лет
12,8%
волатильность
−23%
худшее падение
Обвалы
В каждом обвале с 2007 года обе стратегии теряли меньше рынка
Все падения S&P 500 на 10% и более
Недавние падения поменьше
Изменение стоимости с учётом дивидендов между максимумом и минимумом S&P 500 по закрытию в каждом падении. Для обвала моментума и ИИ-чипов 2026 года даты — максимум и минимум индекса полупроводников.
Конструктор
Проверьте свой портфель
Выберите из 26 фондов, задайте веса и сравните с обеими стратегиями. Тот же движок, издержки и данные, что и везде на сайте.